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第1章 绪论1

1.1 研究背景和意义1

1.1.1 研究背景1

1.1.2 研究意义5

1.2 问题提出6

1.3 国内外研究现状7

1.4 创新点和研究方法13

1.4.1 创新点13

1.4.2 研究方法13

1.5 本书结构安排和研究框架14

1.5.1 本书结构安排14

1.5.2 研究框架16

第2章 投资银行相关概念及其发展17

2.1 投资银行的定义17

2.2 投资银行发展历史20

2.3 投资银行发展趋势23

2.4 我国投资银行的发展25

2.5 本章小结27

第3章 投资银行业务结构分析29

3.1 美国投资银行业务结构32

3.2 我国投资银行业务结构36

3.2.1 我国投资银行业务结构发展历程36

3.2.2 我国投资银行业务结构发展现状40

3.3 我国投资银行业务结构成因分析47

3.4 中美投资银行业务结构差异50

3.5 本章小结54

第4章 投资银行风险及业务结构风险特征56

4.1 金融风险与投资银行风险56

4.1.1 金融风险56

4.1.2 金融风险的内涵和分类58

4.1.3 投资银行风险63

4.2 投资银行风险特点64

4.3 投资银行风险成因67

4.3.1 投资银行的内在脆弱性67

4.3.2 金融资产价格的过度波动性68

4.4 投资银行业务结构风险69

4.4.1 证券经纪业务风险69

4.4.2 投资银行证券承销及企业并购业务风险72

4.4.3 投资银行证券自营业务风险73

4.4.4 投资银行资产管理业务风险75

4.4.5 投资银行创新型业务风险75

4.5 投资银行风险管理76

4.5.1 我国投资银行风险管理76

4.5.2 美国投资银行风险管理77

4.6 本章小结81

第5章 投资银行业务结构与风险案例分析——高盛集团82

5.1 高盛集团概况83

5.1.1 高盛集团的起源与发展历程83

5.1.2 高盛集团整体发展战略88

5.1.3 高盛集团公司治理结构89

5.2 高盛集团业务部门组成90

5.2.1 高盛集团业务结构分类90

5.2.2 高盛集团业务部门分类91

5.2.3 客户94

5.2.4 分支机构94

5.3 高盛集团财务状况分析96

5.3.1 资产状况96

5.3.2 偿债能力分析98

5.3.3 高盛集团经营状况分析104

5.3.4 高盛集团盈利状况分析109

5.4 高盛业务结构与收入分析115

5.4.1 高盛集团业务收入概述115

5.4.2 投行业务120

5.4.3 交易与直接投资121

5.4.4 资产管理与证券服务124

5.4.5 净利息收入125

5.4.6 业务构成分析126

5.4.7 各项业务竞争能力分析128

5.5 高盛集团风险水平分析131

5.5.1 经营风险131

5.5.2 财务风险131

5.5.3 综合杠杆133

5.6 高盛集团业务结构与风险关系分析134

5.7 高盛集团业务结构发展的启示135

5.8 本章小结139

第6章 国外投资银行业务结构与风险关系实证分析141

6.1 数据描述142

6.2 指标选取142

6.2.1 业务分类指标142

6.2.2 风险指标144

6.3 国外投资银行业务结构与风险关系分析146

6.3.1 资产规模指标变量均值检验147

6.3.2 利润指标变量均值检验148

6.3.3 投资银行业务收入变量均值检验148

6.3.4 交易与直接投资收入变量均值检验149

6.3.5 资产管理与证券交易收入变量均值检验151

6.3.6 利息收入变量均值检验152

6.3.7 国外投资银行业务多样性与风险153

6.4 回归分析154

6.5 本章小结159

第7章 国内投资银行业务结构与风险关系实证分析161

7.1 数据描述161

7.2 指标选取164

7.2.1 业务分类指标164

7.2.2 风险指标165

7.3 我国投资银行业务结构与风险关系分析167

7.3.1 资产规模变量均值检验167

7.3.2 利润指标均值检验168

7.3.3 业务结构指标均值检验170

7.4 回归分析172

7.5 国内外投行实证结果对比分析175

7.6 本章小结177

第8章 基于我国投资银行业务结构的风险管理评价模型178

8.1 风险管理评价模型设计原则178

8.2 基于业务结构视角的风险防范识别180

8.2.1 证券经纪业务的风险防范180

8.2.2 证券承销业务的风险防范183

8.2.3 证券自营业务的风险防范186

8.2.4 资产管理业务的风险防范188

8.2.5 证券创新业务的风险防范191

8.3 风险管理评价模型指标设计192

8.3.1 指标观测值转化为指数值的功效函数路径192

8.3.2 风险管理体系评价指标层次分析195

8.3.3 基于业务结构的风险防范指标196

8.4 风险管理评价模型200

8.4.1 权重系数的确定200

8.4.2 综合与分类评价模型建立205

第9章 风险管理评价模型检验——国都证券案例分析206

9.1 国都证券业务结构206

9.2 国都证券风险管理分析207

9.2.1 风险管理政策207

9.2.2 风险管理组织架构210

9.3 国都证券风险管理评价211

9.3.1 评价指标观测值指数化处理211

9.3.2 风险评价结果的等级标准设定216

9.3.3 综合与分类风险评价结果216

9.4 国都证券风险管理改进建议221

第10章 全书回顾与展望223

10.1 全书主要结论223

10.1.1 国内外投资银行业务结构的差异223

10.1.2 投行案例分析的主要结论224

10.1.3 国外投资银行业务结构与风险关系的主要结论224

10.1.4 国内投资银行业务结构与风险关系的主要结论225

10.1.5 构建基于我国投资银行业务结构风险管理评价模型的主要结论226

10.2 本书研究对我国投资银行业发展的建议227

10.2.1 业务结构与投行风险227

10.2.2 适度开展新兴业务230

10.2.3 充实投资银行的资本实力，适度集中232

10.2.4 建立投资银行风险管理理念和风险管理架构233

10.2.5 加强法规建设和金融监管237

10.3 本书研究的不足239

10.4 研究展望241

参考文献242

索引258