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第一章 对冲基金的发展状况1

第一节 对冲基金的数量与规模6

一、2012年对冲基金的发行情况7

二、2012年对冲基金的清盘情况11

第二节 对冲基金产品的类型特征13

一、有限合伙类产品13

二、信托类产品14

三、专户理财产品16

四、银行理财产品17

五、海外基金产品18

第二章 对冲基金的收益及风险分析20

第一节 对冲基金的收益分析20

一、方向型策略对冲基金的收益分析22

二、相对价值型策略对冲基金的收益分析30

三、事件驱动型策略对冲基金的收益分析32

四、基金的基金（FOF）策略对冲基金的收益分析33

第二节 对冲基金的风险分析34

一、波动率情况分析34

二、下行风险控制36

第三节 对冲基金风险调整后的收益分析38

一、夏普比率39

二、詹森指数39

第三章 对冲基金参与主体的情况分析42

第一节 投资顾问的状况42

一、投资顾问的分布情况42

二、投资顾问的特征变化43

三、投资顾问的业务新趋势44

第二节 产业链中的合作方48

一、信托公司48

二、银行53

三、证券公司55

四、第三方理财公司56

第四章 中国对冲策略面面观58

第一节 股票多空仓策略58

一、股票多空仓策略概况58

二、我国股票多空仓策略对冲基金市场规模59

三、我国股票多空仓策略对冲基金业绩分析59

第二节管理期货策略61

一、管理期货策略概况61

二、管理期货公司的组织架构61

三、程序化交易63

四、欧美期货CTA基金的现状及研究63

五、我国管理期货策略对冲基金市场规模67

六、我国管理期货策略对冲基金业绩分析68

第三节 基金的基金（FOF）策略70

一、对冲基金的基金的定义70

二、对冲基金的基金的发展规模71

三、对冲基金的基金的优势71

四、我国对冲基金的基金的现状72

五、我国FOF策略对冲基金的业绩分析73

第四节 相对价值策略76

一、相对价值策略的概况76

二、相对价值策略的获利原理76

三、相对价值策略的子策略体系77

四、我国相对价值策略对冲基金的市场规模79

五、我国相对价值策略对冲基金的业绩分析79

第五节 全球宏观策略81

一、全球宏观对冲基金的发展81

二、全球宏观策略基金的业绩表现82

三、我国全球宏观策略基金的市场规模83

四、我国全球宏观策略基金的业绩分析84

第六节 事件驱动策略85

一、事件驱动策略的概况85

二、事件驱动策略的体系86

三、我国事件驱动策略基金的市场规模89

四、我国事件驱动策略对冲基金的业绩分析89

第七节 固定收益方向型策略91

一、固定收益的概况91

二、固定收益子策略的体系92

三、2012年固定收益市场宏观数据回顾92

四、我国固定收益方向型策略基金的市场规模93

五、我国固定收益方向型策略对冲基金的业绩分析94

第五章 对冲基金的监管96

第一节 美国对冲基金的监管措施97

一、美国对冲基金的监管主体97

二、美国对冲基金监管的法规体系简介97

三、对于私募发行的认定102

四、对于合格投资者的认定103

五、《多德·弗兰克法案》及《私募基金投资顾问注册法》的主要变革104

第二节 中国香港地区对冲基金的监管及其变革106

一、有关对冲基金公募的主要规则106

二、有关对冲基金的基金的规定108

第三节 我国对冲基金监管趋向正规化108

一、新《证券投资基金法》对私募基金的规定108

二、对冲基金行业的监管现状110

三、保险资产管理公司开展资产管理产品业务117

四、监管建议119

第六章 对冲基金行业的展望122

第一节2012年对冲基金行业的重要事项回顾122

一、新《证券投资基金法》颁布，私募监管入法122

二、《期货公司资产管理业务试点办法》颁布122

三、《证券公司资管业务管理办法》颁布123

四、中国首个对冲基金的基金（FOHF）在前海诞生123

五、中小企业私募债券登上资本舞台124

六、证监会发布《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》124

七、保险私募基金开闸126

八、私募券商合作绕开信托126

第二节量化投资风起云涌127

一、量化投资的概述129

二、量化投资策略的特征131

三、程序化交易、算法及高频交易之间的区别132

四、量化投资在中国的学步136

五、量化交易服务体系及现状139

六、CTP程序化交易系统140

七、量化投资交易平台142

第三节2013年对冲基金发展趋势147

一、国内对冲基金未来规模增长空间巨大147

二、多元化投资策略时代来临148

三、逐步同全球的对冲基金和共同基金发展模式接轨154

四、以客户为导向划分投资策略的财富管理混业经营时代来临154

第四节 国内外对冲基金的差距和挑战155

一、对冲基金“谈虎色变”，风险很高，被妖魔化155

二、公募基金和私募基金不分，对冲基金和共同基金不分158

三、对冲基金就是带对冲带套利的基金162

四、国内公募操作私募化，私募操作同质化164

五、对冲基金与私募基金、对冲基金与公募基金、对冲基金与券商专户、信托理财与银行理财产品的关系，对冲基金与量化投资的关系167

第七章 对冲基金的分类与指数体系简介169

第一节 对冲基金的分类体系简介169

一、对冲基金策略分类169

二、发行渠道分类170

三、投资品种分类170

四、实现方式分类171

第二节 对冲基金指数172

第八章 投资策略研究报告175

第一节 股票多空仓策略研究报告175

一、股票多空仓策略的定义和特征175

二、股票多空仓策略的规模和收益176

三、策略市场风险177

四、股票多空仓基金的发展历史178

五、股票多空仓策略体系179

六、著名股票投资基金：老虎基金183

七、股票多空仓策略绩效评估183

八、中国股票多空仓对冲基金投资环境187

九、股票多空仓策略在国内市场的应用189

十、2012年年初国内股票市场走势190

十一、国内股票多空仓策略所面临的挑战191

第二节 事件驱动策略研究报告192

一、事件驱动策略概况192

二、事件驱动子策略193

三、事件驱动策略的发展演进193

四、次贷危机中的大赢家：保尔森对冲基金195

五、事件驱动基金业绩分析196

六、事件驱动策略在国内市场的应用199

七、国内事件驱动策略发展优势与挑战204

第三节 管理期货（CTA）策略研究报告206

一、管理期货基金概述206

二、投资工具和投资模式207

三、美国管理期货运作流程209

四、管理期货基金的发展演进210

五、管理期货的优势212

六、管理期货基金投资策略分析216

七、管理期货基金的绩效分析218

八、管理期货基金在国内的发展220

九、管理期货在我国的发展制约和“瓶颈”224

第四节 对冲基金的基金研究报告225

一、对冲基金的基金发展演进225

二、对冲基金的基金投资管理体系226

三、对冲基金的基金评价体系229

四、国内发展状况233

五、国内对冲基金的基金发展“瓶颈”和构建设想235

第五节 相对价值策略研究报告237

一、对冲基金概况237

二、华尔街最牛对冲基金：大奖章基金239

三、相对价值策略绩效分析240

四、可转换债券套利策略241

五、可转换债券的定价模型244

六、固定收益套利（Fixed Income Arbitrage）253

七、股票市场中性策略（Equity Market Neutral）260

八、抵押支持证券套利263

第六节 股指期货套利策略研究报告264

一、沪深300指数期货264

二、套利策略分析265

三、小结272

四、结论272

第七节 分级基金套利研究报告273

一、分级基金概述273

二、分级基金套利的条件283

三、分级基金套利的模式289

四、分级基金套利的成本费用与风险障碍292

五、分级基金套利的风险管理294

六、目前市场上存在的分级基金套利机会300

第八节 统计套利研究报告302

一、统计套利策略概述302

二、统计套利对冲基金风险分析312

三、统计套利策略的优势与局限313

四、统计套利策略的发展演进314

五、统计套利对冲基金在我国的发展315

六、国内对冲基金发展的制约和瓶颈316

第九节 基于沪深300ETF的统计套利研究报告316

一、沪深300ETF316

二、统计套利概念317

三、套利策略与实证检验319

四、样本期内套利321

五、小结322

六、结论322

第十节 量化投资研究报告323

一、程序化交易是投资的必然趋势323

二、程序化交易系统324

三、CCI趋势捕捉系统327

四、三重指标交易系统333

五、移动平均线和震荡指标结合339

第十一节 洛氏霍克交易法研究报告345

一、1-2-3结构345

二、洛氏霍克结构350

三、交易依据352

第十二节 网格交易法研究报告357

一、网格交易法策略概况357

二、网格交易法策略设计357

三、数据汇总报告（股指期货）359

四、数据汇总报告（强麦主力合约）361

五、优化总结363

第十三节KDJ震荡策略系统交易研究报告364

一、KDJ简介364

二、KDJ系统交易策略设计365

三、数据汇总报告366

第十四节 海龟交易法则研究报告370

一、海龟交易法则概论370

二、海龟交易法则的编程、测试与改进（回顾测试）371

附录378

附录1 2012年中国高端财富管理与对冲基金高峰论坛——“创新私募·高端理财”378

一、论坛背景378

二、宗旨及意义378

三、中国“创新型绝对收益私募基金”奖项设置380

四、创新型绝对收益私募基金颁奖现场381

附录2中国现有的分级基金概况382

附录3 FOF策略对冲基金387