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第一章 导言1

第一节 什么是经济计量学1

第二节 经济计量学的研究对象与特点5

第三节 经济计量学的研究内容与步骤9

思考题10

第一篇 单方程线性回归分析13

第二章 一元线性回归模型13

第一节 一元线性回归模型13

第二节 模型参数的最小二乘估计18

第三节 样本决定系数及回归直线拟合优度的检验27

第四节 随机项u的方差？的估计量33

第五节 回归系数估计量的显著性检验35

第六节 回归方程的显著性检验40

第七节 利用回归方程进行预测43

第八节 一元线性回归分析案例47

思考题与练习题56

第三章 多元线性回归模型59

第一节 多元线性回归模型59

第二节 参数的最小二乘估计62

第三节 参数估计式Б的统计性质69

第四节 回归方程的显著性检验73

第五节 回归系数的显著性检验77

第六节 利用多元回归方程进行预测79

第七节 多元线性回归分析案例80

思考题与练习题86

第四章 线性回归模型的扩展89

第一节 非线性回归模型89

第二节 虚拟变量95

第三节 检验的扩展101

思考题与练习题105

第二篇 单方程模型的经济计量问题109

第五章 异方差109

第一节 广义最小二乘法109

第二节 异方差性114

第三节 异方差性检验115

第四节 异方差模型的经济计量方法118

第五节 实例121

思考题与练习题127

第六章 自相关130

第一节 自相关及其产生原因130

第二节 一阶自回归形式132

第三节 自相关检验133

第四节 自相关模型的经济计量方法138

第五节 实例142

思考题与练习题147

第七章 多重共线150

第一节 多重共线性150

第二节 多重共线性引起的后果152

第三节 多重共线性检验154

第四节 解决多重共线性的方法156

第五节 实例160

思考题与练习题164

第八章 随机解释变量166

第一节 估计量的渐近性质166

第二节 随机解释变量模型OLS估计特性169

第三节 随机解释变量模型的工具变量法171

思考题与练习题174

第九章 滞后变量模型176

第一节 外生滞后变量模型176

第二节 内生滞后变量模型181

第三节 内生滞后变量模型参数的估计185

思考题与练习题186

第三篇 联立方程经济计量模型191

第十章 联立方程模型191

第一节 联立方程模型的概念191

第二节 模型的结构型195

第三节 模型的简化型198

第四节 递归模型200

思考题与练习题205

第一节 模型识别的概念207

第十一章 模型的识别207

第二节 模型识别的简化型条件212

第三节 模型识别的结构型条件215

思考题与练习题222

第十二章 联立方程模型的参数估计224

第一节 间接最小二乘法[ILS]224

第二节 工具变量法[IV]232

第三节 二阶段最小二乘法[2SLS]236

第四节 三阶段最小二乘法[3SLS]241

第五节 联立方程模型参数估计方法的选择248

思考题与练习题251

第四篇 经济计量学的应用257

第十三章 几种基本经济函数模型257

第一节 需求函数257

第二节 消费函数270

第三节 生产函数277

第四节 投资函数289

思考题与练习题296

第十四章 经济计量模型的应用299

第一节 经济结构分析299

第二节 经济预测315

第三节 政策评价315

思考题与练习题319

第十五章 宏观经济计量模型简介321

第一节 宏观经济计量模型321

第二节 宏观经济计量模型设计概述324

第三节 小型宏观经济计量模型举例332

第四节 中国宏观经济计量模型举例336

一、Ｍicro TSP软件包概述343

附录一 Ｍicro TSP软件包使用简介343

附录343

二、处理数据的命令346

三、输出数据和图形的命令352

四、统计分析命令354

五、文件操作命令360

六、Ｍicro TSP命令索引一览表362

附录二 统计表366

表1 相关系数表366

表2 t分布的临界点367

表3A F0.01（v1，v2）的值368

表3B F0.05（v1，v2）的值370

表4A 杜宾-瓦特森检验上下界（5%）372

表4B 杜宾-瓦特森检验上下界（2.5%）373

参考书目374